А.А. Лукьянов, аспирант ГОУ ДПО ГАСИС

 

Инвестиционные программы развития предприятий представляют собой набор документов, в которых отражаются цели и задачи инвестирования, объемы необходимых финансовых средств и механизмы их эффективного распределения, а также ожидаемые результаты.

 Как правило, на участие в подобных инвестиционных программах всегда находится претендентов больше, чем имеется инвестиционных ресурсов. Поэтому приходится выяснять перспективность этих программ, сопоставляя и оценивая их качество. Фактически финансирова­ние программ развития предприятий сводится к поиску решения задачи эффективного распределения затрат, известной специалистам в области теории исследования опе­раций. Используемые при этом рационалистические критерии и создаваемые на их основе алгоритмы оптимизации не могут учесть совокупность ограничений, которые имеют отношение к процедуре распределения, а поэтому дают лишь модельное представление об эффективном распределении инвестиций.

Современный уровень развития экономики дает достаточно материала для того, чтобы с уверенностью заключить, что применение разработанного Л. Канторовичем метода линейного программирования к решению проблемы эффективного распределения ресурсов наталкивается на серьезные структурные технологические диспропорции. Необходимо учитывать при этом  и определяющий характер институциональных ограничений, задающих критерии оценки всей общественной системы, и потенциал ее развития. Эффективность распределения средств между инвестиционными программами на промышленном предприятии зависит от многих факторов, в том числе от объема и качества информации, когда приходится учитывать субъективные мнения лиц, принимающих решение, пользоваться неточной и неполной информацией, т.е. решать задачи в условиях неопределенности с использованием формальных моделей и методов теории принятия решений. Поэтому процесс принятия эффективных инвестиционных решений и выбора рациональных инвестиционных проектов характеризуется большой степенью неопределенности. Следовательно, возникает необходимость найти подходы и методы теории принятия решений, подходящие для решения задач анализа и оценки инвестиционных проектов, и исследовать их применимость для указанных задач.

Среди множества различных подходов к принятию решений можно выделить методы теории нечетких множеств (НМ), которые позволяют достаточно просто формализовать неточно определенные и качественные данные, что характерно для задач оценки и выбора рациональных инвестиционных проектов.

Методы теории нечетких множеств отличаются большим разнообразием способов представления и свертки информации, что позволяет использовать различные подходы при решении поставленных задач. Среди существующих средств поддержки принятия решений невозможно выделить полностью подходящие для оценки инвестиционных проектов, следовательно, необходима разработка инструментального средства, реализующего различные подходы теории нечетких множеств, а также технологии его применения для выбора эффективных инвестиционных решений[1,3,4].

Одной из возможностей, которые предоставляет формальный аппарат теории нечетких множеств, является описание исходных данных задачи управления бизнес-процессов, содержащих неопределенность, с помощью нечетких чисел. Нечеткие количественные оценки, кроме абсолютных значений включаемых в расчет параметров, характеризуют также и уровень неопределенности используемых данных. Применение нечетких чисел позволяет упрощать содержание модели, опуская полное формальное описание сложных элементов и подсистем объекта, размывая оценки результирующих параметров на соответствующую величину неопределенности, вносимую данным упрощением.

Таким образом, решение задачи управления бизнес-процессами с использованием нечетких оценок позволяет связать внешние и внутренние цели и условия простыми отношениями, учесть параметры с различной степенью неопределенности, получить количественные критерии развития на основе анализа качественных характеристик — экспертных оценок. Поиск решения не усложняется при увеличении рассматриваемого элементного набора и множества связей внутри объекта, объекта и внешней среды, растет лишь размерность используемых отношений. Определенные экспертами отношения могут использоваться в качестве имитационной модели при проведении сценарного стратегического планирования.

Хотелось бы отметить, что в процессе поиска решений оперируют главным образом с количественными данными, и, следовательно, результат его может быть подвернут формальному анализу и количественно обоснован. Предложенная формальная постановка общей задачи управления бизнес-процессами и математическая модель на основе нечетких оценок представляет собой логическую схему, позволяющую упорядочить поиск решения, сделать его более оперативным и корректным в условиях высокой сложности объекта и внешних связей[1,2,4]. В методе многокритериального выбора альтернатив на основе аддитивной свертки экспертные предпочтения представлены с помощью нечетких чисел, имеющих функции принадлежности вида (рис. 1).

При построении моделей рассматривалось предприятие, которое планировало внедрение мощностей для выпуска новой продукции. Предполагалось, что выход на полную мощность - к началу третьего года, при этом в 1-й и 2-й годы необходимо обеспечить 40% и 80% от полной мощности; стоимость дополнительного оборудования 25000 тыс. руб.; интервал планирования 10 лет.

Рассматривалось два варианта инвестирования средств в выпуск новой продукции: A1 - использовать собственные средства для закупки; А2 - взять кредит на пять лет под 25% годовых. Притоки и оттоки денежных средств для вариантов инвестирования рассчитывались на основании финансово экономических показателей.

Для учета перечисленных показателей (табл. 1) в процессе принятия решений о приоритетности финансирования инвестиционных проектов были построены нечеткие модели с использованием пяти методов, входящих в состав инструментального средства. Определены значения функций для альтернатив (табл. 2) и весовые коэффициенты критериев (табл. 3).

Для методов, реализующих лингвистический подход к решению, были даны лингвистические оценки (табл. 4)

Результат решения задачи выбора варианта инвестиций в производство новой продукции следующий: наиболее предпочтительным является использование собственных средств.

Итак, принимая во внимание вышеизложенный материал можно заключить, что на основе проведенного вычислительного эксперимента установлено, что нечеткие методы принятия решений позволяют удобно и достаточно объективно производить оценку альтернатив по отдельным критериям. При оценке альтернатив по критериям возможна как лингвистическая оценка, так и точечная оценка с использованием функций принадлежности критериев.

 

Литература

1.Алтунин, А.Е., Семухин, М.В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях./ А.Е. Алтунин, М.В.  Семухин; - Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000. - 352 с.

2.Арнольд, В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели./ В.И.  Арнольд; М.:МЦНМО, 2000. 32с.

3.Заде, Л. Понятие  лингвистической  переменной  и  его  применение  к принятию приближенных решений/Л. Заде; Пер. с англ. - М.: Мир, 1976.- 165 с.

4.Заде, Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения./ Л. Заде -В кн. Математика сегодня. М.: Знание, 1974, с. 5-49.

 

Вернуться к разделу

Транспортное дело России №04 (2008)